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如何应用均线?

问题描述:如何应用均线?
怎么通过历史复盘设置有效性大的均线??

回答1:

均线是由股价牵引产生,为什么又反过来说均线成了支撑压力了呢?

 

 根据自己的交易周期,如何设定均线会比较合适?

 

樊江泳: 

 

你随机生成一组价格数据然后用均线看看。

 

然后你发现了什么?

 

均线对股票价格具有「支撑作用」对吗?即便是随机的股票价格。

 

事实上,产生这个现象的根本原因是「均线本身就是对数据的描述」。

 

同时,均线是根据历史价格计算出来的,而大家说的均线对价格的支撑,却是关于预测,讨论的是未来的价格。在实际的股票价格变动中,我相信均线一定会通过影响交易员的认知导致买卖行为从而对未来的价格有所影响。但是,影响不是重点,重点是我们如何评估影响的程度和方向?

 

交易员 A 认为均线有支撑作用在未来选择了买入,而交易员B 认为交易员 A 会买进而相反的采取了卖出的交易行为。未来价格的变化却决定于买方和卖方整体的力量对决。

 

影响可以有效评估吗?我觉得不能。

 

总结:

 

1、均线影响未来价格却不能预测未来价格。

 

2、均线很好的描述了历史价格的趋势。

 

3、均线可以作为构建交易系统的有效工具,包括利用可能并不存在的「支撑作用」作为进出场标准。

 

望问津:

 

股价和均线系统大部分情况下是符合所谓技术分析的理论"均线多头排列并有粘合趋势,且股价未跌破长期均线时,后期股价会大幅上涨"、"均线多头排列,但未粘合,股价却接连跌破多根均线,后期股价会下跌"。

 

很明显,上述的股价是随机出来的,不能用所谓的筹码或人性来解释。我认为,我的模型中这种情况只是大数定律的体现,当实验次数足够大时,涨跌幅是趋近于期望值0.11%的,若股价较长时间横盘(涨跌幅较小),则使均线系统粘合,其后,涨跌幅有大概率多次随机出较大的涨幅,才能趋近于那期望值。若破位下跌,在这样参数下的随机漫步中是小概率事件,那么就可能是参数发生了变化,即基本面发生了变化。

 

所以,我认为,均线系统的支撑性和压力性是在基本面不变情况下,概率论中大数定律的体现。若偏离了基本面,支撑与压力便无从谈起。技术分析中很多的理论,可能就是在大概率情况下的经验公式,就像中国传统的风水学说吧,有的讲不出个所以然,可就是有道理。著名的操盘手缠中说禅的三买三卖理论,也是在均线系统下的分析方法。

 

理论太高深了,还请各位股神分析分析,或者用用数学理论来严格证明一下。

 

一点小韭菜个人见解,股神大大海涵海涵~

 

刘大1984:

 

上面说均线没用的朋友大多是从概率的角度来说的。

 

概率在交易中,表现为胜率,而交易不单单只有胜率,还有盈亏比。

 

我的系统是以均线为核心构建的。我自己也经常在反弹到均线附近做空,下跌到均线附近买入,为什么呢?这是因为,我会把反向刺穿该均线一定幅度作为止损点。

 

那么,理论上说,在靠近止损点越近地方开仓,止损幅度越小,试错成本越低,是吧?如果做错了,风险不会失控,如果做对了,盈亏比合理。

 

所以我并不是从压力支撑的角度考虑问题,也就是不考虑这样做是不是真能成功,不考虑均线是否能提供让我成功的基础:压力和支撑。而是从风险控制和盈亏比的角度,制定该策略。

 

该策略对我有意义的前提是:1、我用某个均线做核心工具;2、我的止损方式。

 

脱离了这个前提,我也不会这样去开仓了。

 

所以,法无定法。对我有意义,不见得着对你有意义,除非咱们其他的部分是相似的。

 

杨姓美少年:

 

本来不打算回答股票问题了,体验很差,写的全是干货但是老被喷,别人的水货答案老被不懂行的编辑推荐,不过也难怪,市面上所有的均线系统书全是骗钱的,我是说所有,卖书的没有一个懂行的有良心的,无一例外。

 

实际上道理很简单,均线的应用本身在逻辑上没有问题,很严密,用发明人格兰维尔哪套就可以了。但是现在已经那么有效了

 

逻辑是这样的:

 

假设所有二级市场的投资人,对一个股票的定价没有任何认识,那么影响他买卖筹码最决定性最重要的两个因素是什么呢?

 

一是市场情况,二是自己持筹成本。

 

市场情况就像大海,持筹成本是量海的定子(金箍棒?)

 

持筹成本极大的影响交易者的心态。

 

我想炒股新手都有体会,最想卖股票的时候是什么?

 

1刚赚一点钱的大盘又震荡的时候时候

 

2刚亏一点的时候超想割肉的(尤其大盘又下跌)。

 

最想买股票的时候是什么时候?

 

股价严重低于自己的持筹成本的时候。

 

最不愿意卖股票的时候是什么时候?

 

1、深套时候

 

2、股价快速上涨脱离自己的成本的时候(尤其是大盘好的时候)持筹人会陷入观望状态。

 

实际上均线的应用都是围绕这几个思路来设计的,均线就是一种市场平均持筹成本的假设而设计的分析方法。多条均线越纠结的地方代表着持筹成本集中区

 

当一根阳线快速脱离n跟均线缠绕位置的时候,按照以上假设,就容易形成持筹人心态较稳定状态,也就是唐能通之流管这种叫“出水芙蓉”,看涨。当一根阴线击穿n跟均线时,根据上面提到的说法,容易引起抛盘,唐能通之流管这种叫“断头辗刀”,看跌。

 

跌到远离均线时看反弹。涨的很多远离均线的时候看跌。这方面的书很多大家随便搜索吧。均线的应用流传太广,导致有很多书是纯骗钱的,尤其是把均线参数设置改来改去就认为是创新的,简直蠢透,这种书我当年还看了不少,点名说一下《神奇的大均线》这本书超级弱智。

 

但是如你们所知,均线系统的有效性在现代市场早就被淘汰了。均线在古代是能够提前于市场反应的,现在是严重滞后于市场反应的,而且现在观察市场的角度比古代复杂了n倍。

 

我09年的时候花了很大心思改善均线系统,加入了大盘相对变化对均线有效性的影响,加入了成交量变化对均线的影响。“发明”了很多特殊的组合形态,比最早的设计思路效果肯定是更好,精度更高,反应更提前,比市面上昧着良心的改良均线系统有良心多了,但是后来发现是舍本逐末,长矛你改造成丈八蛇矛它还是长矛,打不过冲锋枪。

 

另外一部分关于自我实现性的影响我在知乎提过很多次了,不再提了。

 

看到你们蠢萌蠢萌的还在研究这些,真是怀念我逝去的青春啊。

 

暴君很安静:

 

透过现象看本质,均线的本质是n日内收盘价平均,揭示的对象是这一段时间里入场者成本,其实均线不是支撑,支撑股价的是人,和待入场的那部分资金。

牛市里,看涨的人总想入场,而短期有亏损的人会想在低于成本的时候补仓,大牛市往往是场外资金入场的时候,所以每一次这些均线的位置都同时引发了两者买入股票的欲望。

所以它才会成为支撑。

你反过来想,它就是阻力。

 

无期名货:

我想陈述我的观点:

       我们不管是技术分析还是基本面分析还是主观交易,其实都是只是为自己的交易找个理由(或叫借口,又或者叫心理安慰),有的人认清了市场的本质并且坚信自己的理由,所以赚钱了,有的人摇摆不定所以亏钱了。这就是巴菲特说所的信仰的问题。

 

       所以你说的均价形成支撑压力并不是客观存在的,你认为是压力就是压力是支撑就是支撑,压住了就是压力支撑住了就是支撑,一定要明白这其中的逻辑关系。所以,我从来没有把均线当成支撑压力,在趋势面前,一切支撑压力都是拿来破的。当然验证你认为的对不对,就要进行复盘算出概率。

 

      所以我觉得做技术分析不应该本末倒置的去研究技术指标,而是应该去体悟技术分析的三大前提,然后自己给趋势做出定义,这样你就成功了一大半,剩下的一小半就是进场点位的问题(基本很多指标就可以解决)。

 

      按照我上面的思路,就会发现别人总结的方法可能对自己一点用都没有!只有自己找到的方法才有可能成功!

 

 frank hu:

价格在这里停了,你总能够找到一条均线形成支撑压力,别管是30 31 32 33 34 …………,一个个试总会有的。

 

这样用均线的话,只能说,并没有什么卵用。

 

何子垠:

买卖压(支撑阻力)不仅可以从均线系统中表述出来,图形、盘口筹码堆积都可以体现。

 

首先要明确:造成股价变动的因素是什么?经济基本面变动、标的基本面变动、交易者预期变动、事件性刺激等等。不管是什么因素影响,最终都要由人去完成交易。即便是程序化,程序也是人根据自己的策略编的,和手动交易没有区别,只是执行的坚决些,或者频率快些而已。

 

一切信息都是由人或以人的策略为基础的程序去分析,得出一个交易决定。信息是不完全透明的,有的超前有的滞后,有的真实有的虚假。人对同一信息的识别与认知能力也是不一样的,进而会出现多空两个方向的意见。当把多空两方意见落实在买卖行为中,波动就出来了,因为多空双方所具有的能量是不同的,可以短期平衡,但总会有失衡的时候,出现一方获利一方亏损的结果。

 

均线系统最直观的体现是什么?各周期多空持仓的平均成本。每走完一个K棒,均线就调整一次,平均持仓成本就会有变动。均线就是对各周期内价格变动的统计。为什么会有支撑阻力作用?造成交易者进出场的最根本原因,是在当下或未来出现了可能盈利或亏损的机会。

 

交易者对盈利或亏损的忍受能力是不同的。短期均线代表了市场中最不坚定的一部分交易者的持仓成本。其波动频率很高,就是因为意志不坚定,或者说他们的进出场依据限定的范围很小,一有风吹草动、小赢小亏就会忍受不了了。长期均线代表了意志最坚定的交易者,当价格逼近他们的持仓成本时,不管以什么依据进场,只要依据没有发生根本性转变,他们就不会离场,就不会为短期价格波动所干扰。

 

一旦攻击意愿小于他们的持有意愿,那么价格就会被挡在他们的持仓成本附近。反之攻击意愿大于他们的持有意愿,那么其持仓成本就会被攻破,并持续远离此成本区间。而发生这种情况的原因,一定是意志坚定者的进场依据发生了改变,而不是因为持仓亏损才做出的离场甚至反手的决定。

 

均线系统是用几条线来完整的体现了上述过程,其本身并不是造成支撑阻力的原因。你把均线系统删了,价格还是会在相应位置受到阻力或支撑,这是各个周期交易者进出场依据决定的,不是这几条线决定的,更不是随意画几条线就是支撑阻力,这是绝对的谬论。

 

均线系统只是直观,且相对精确地反映市场变动的工具之一。

 

PS:证券市场的参与主体都是有目的性的,就这一点就决定了市场不可能是完全随机的。价格在任意时点的变动,看似随机,但也不是随机。价格围绕价值波动,但内在价值发生变动,那价格还能随机么。短期可涨可跌,概率50%,但长期还是有明确方向性的。

 

如果要做到完全随机,那么基本面也得是完全随机的变动,只是这样的话,那巴老先生一辈子都在干啥,显然基本面变化不是随机波动的。造成价格波动的本因——基本面变化不是随机的,那研究随机价格波动有意义吗?

 

当然,这是我的理解,认可不认可都无所谓。认为价格是随机波动,那真的可以让猩猩去做,自己还费什么劲呢。反正不管用什么方法,市场永远只有20%以内的人盈利。

 

忘了说了:均系参数设定,是以日线为准的。MA5206090120240这些,分别是周、月、季、半年、一年的时间节点。其他周期沿用此参数,是规律性的体现。

 

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根据现有答主的答案再补充一点:格兰维尔八大法则是基础,历史上的应用确实很标准,到位置就会有支撑会压力体现,现在体现的不明显,但不是不好用。如果单纯按用法操作,被坑是正常的,因为交易者没有理解均线本质要说明的什么。

 

现在均线支撑压力体现的不明显,也就是均线系统经常会被击穿打漏,但之后没有按突破方向发展,原因是交易者只是记住了标,而不理解本。我最早的一个答案已经详细说明了均线系统的用法。大伙儿可以参考一下。

 

如果单纯按指标用法做,你会发现现在没有几个指标是“准确”的,甚至是K线组合。

 

一定要理解本质。均线系统至少对我和我熟识的长期稳定盈利者来说,是绝对好用的,没有任何问题。所以你总是被坑,不代表均线或是其他指标不好用,只是现在不会用了,不会变通,要改改老的思维,不要把失败归结于方法上,或者随意否定别人的理解,这个是很可笑的事,只能说明你的理解不够深刻,即便交易时间很长,这点要明确。

 

知乎用户:

 

至于拿历史走势来证明均线无用的,根本不会用均线。致力于优化均线参数的,也不会使用均线!包括克罗和拉瑞尔,根本没点哲学头脑。参数不用改,默认的就行,用法不在参数。

 

不加可乐的冰:

 

均线最主要的做用是判断趋势而不是作为压力支撑。

至于为什么可以作为压力支撑就见仁见智了。我是这么理解的:

首先我默认市场上有很大一部分交易者是以重要均线,如60日线,来止盈止损的。

那么一旦价格跌破该均线,触发许多止损盘,会出现加速下跌的情况。

一旦价格加速下跌,很可能形成大级别的下跌趋势。

而许多有能力引导市场走势的资金,会因为各种原因(比如他们还有大量筹码在手里)阻止这种情况的发生。

基于这些分析,可以制定一些策略,比如在均线附近买入,设置一个小止损,一旦跌破就止损。这样的止损会更有效,因为不容易被反复打脸。同时使用这种策略的人越多,这条均线就越有效。

 

宇宙锅巴:

如果均线是支撑,那么价格会永远上涨不回头。如果均线是压力,那么价格会永远下跌。

       均线到底是支撑还是压力,还是用来破的,那是行情走到之后才看出来的。

       均线就是均线,它什么都不是,只是均线。

       市场是随机的,均线只是对当下市场的一种描述。

 

       你唯一能够拿均线来做的,就是不带主观思想去看它,仅仅把它作为自己交易体系里的一个“物品”。

       每当你看到这个“物品”,如果你想到的是:啊!这里有支撑!这里有鸭梨!那就完蛋了。你正在用你的主观思想来描述一个客观事物。

如果你看到这个”物品“,想到的是:啊!这是均线!。然后。。。。没了。那就对了。

 

       那你会问,你眼里,均线就是均线,什么都不是。那均线有什么卵用?

       你要拿均线来做什么,那是你自己的事情。只需要记住:不要让均线来引导你的思想,而要让均线为你服务。

       比如,你可以仅仅根据均线来设计一个很简单的交易思路:远离均线不做单,贴近均线时均线上做多均线下做空,破均线走人。

       你也可以设计一个完全相反的交易思路:不碰均线不做单,破均线的瞬间跟进去。

      然后慢慢完善它们。

      或者你可以完全都不鸟均线。

      全看你自己。

 

       每个成功的交易者,都有适合自己性格的一套法子。

       不管这个法子是丢硬币还是什么,它都是涉及到很多点的一个平衡的面。

       你看到他丢硬币来做单还能持续赚钱数十年,你看到的只是表,你没有看到里子。他的仓位控制,他的止损止盈,他的入场点位,他的交易频率,交易级别。。。这些个无数的点,相互交织才能构成一个面。这个面有它的优势和劣势,他的优势有多少概率,优势概率时能赚多少?劣势有多少概率,劣势概率时能亏多少?等等因素。这些所有,加起来成就了一个面。

       这个面是一戳就破,还是经得起风吹雨打?

       这就是金融,你处在一个随机的世界里。你要在这个随机的世界里赚钱,就要找到属于自己的平衡面,这个面不能保证你每次都能赚钱,但是能让你的盈利>你的亏损。

       这个面别人告诉你也没用,你执行不了,你只能靠自己去摸索。它涉及到概率,技术,策略,经验,心理承受力,执行力,等等。

       但是别被吓到了,没那么难。就象我常说的,交易就跟呼吸一样,方法找对了,就跟呼吸一样简单,但往往很多交易者都是被自己活活憋死的。

       我也在找寻的道路上,常常被自己憋死,然后reload。大家共勉。

 

       风中的人与时间:

我的理解是世界上本无支撑位(压力位) 买(卖)的人多了就成了支撑位(压力位)了 拿20日均线举例 20日均线说明20天的平均价位有人多人是这个价格买的价格回落这个点卖的人少于买就看上去像是支撑住了先有价格后有指标价格走完了均线才出来新手拙见大神轻喷.

 

匿名用户:

1.均线是建仓成本,是散户的,也是主力的,只不过主力的时间跨度更长,所以越长的均线从某种程度上来说也就越有用。

 

       2.均线是有用,但不是看支撑阻力,而是看用均线看支撑阻力的都是什么人。

 

       3.参数没有必要改,要和大部分人混在一起,你才知道大部分人是怎么想的,然后你才能和他们不一样。

 

       两点一线:

先对均线和k线从来源上简单做个定义:均线是一定周期内市场平均价格,是价格总体走势的直观反映;k线是一定时间内价格走势的直观反映。从这简单定义来看均线和k线不具有本质的区别,甚至可以说从本质上讲两者是一致的,即k线和均线都是价格轨迹在一定时间周期的反映。那么,在市场中承认k线的有用性就不能否认均线的有用性。具体讲,均线是这样来的:以某个时间点的成交价格为基准,以同样方式选取出来60个价格算出的平均数,就是60均线的一个点,以此类推再选出后续点,之后用平滑曲线连接起来就成了一条我们平时看到的60均线。仔细看看这里对均线来源的理解与平时常见理解方式有什么不同。再来看k线是怎么来的,k线以某个时间段内选取两个时间点的成交价格组成实体部分,再以高低点连出影线画出的一个简单的线图。换言之,k线是以某种固定标准选出某两个时间点和某周期内两个价格点而画出的一个图。常见k线是以开盘价和收盘价为基准,这只是一种常用基准。所以,均线和k线都可以视为,在一定时间周期价格轨迹的图表,而图表就是人容易看到和记忆的直观反映。 ____________ 如果一位交易员天天看k线做单而说均线没有用,那说明没搞懂均线到底是什么含义,同时再次表明人类认知中存在的局限性。弄懂了均线在价格反映方面的意义,就能够进入下一步应用当中。下一步怎么用有机会再聊,关键是不知道上面的讲解有多少人能理解。

 

       回答正题:所谓,均线的压力或支撑作用就是市场平均价格对走势产生影响的图表现象。有人注重这种价格行为,就会用一些倾向性词语进行描述,也是一种利于自己明确思路同样利于交流的一种途径。

 

Cross Lucifer:

 

我觉得要回答这个问题,先要明确一件事情:均线的本质是什么。一般地,均线是n天收盘价的平均,也就是说,均线是一段历史的一个统计量,它反映的是一段历史的某种特征。所以均线本身并不会对股价产生任何影响,也无法用以预测未来的走势,它只是对过去一段时间的一种描述,就像你说某个人过去五年身高1.80m一样。另外,均线也无法代表一段时间的持仓平均成本,比如一支股票每天都在低价位爆量,拉升到高价位后量就很少,并以高位收盘,那么均线能代表这段时间的持仓平均成本吗?

       既然如此,那么我们为什么会发现均线形成了支撑和压力呢?个人认为这主要是心理因素造成的。股市究竟在炒作什么,说白了就是预期,预期会涨所以买,预期会跌所以卖,所以每个投资者不同的预期导致了不同的行为,所有投资者综合起来就是盘面上的反应。我据此提出几点假设:

       1、一般来说,人有追涨杀跌的倾向,人们哄抢价格飞涨的东西(要涨停了赶紧追!),却不肯接盘价格暴跌的物资(再等等,肯定还要跌)。

       2、一般来说,人们觉得物极必反(这个股票涨了那么多,肯定要回调/这个股票跌了那么多,肯定要反弹)。

       3、一般来说,一个多次出现的现象会被奉为历史规律,并形成正反馈。比如人们观测到均线金叉后上涨的情况很多,那么出现均线金叉的情况时,人们就倾向买进,买盘强盛,股价上涨,促进了这一规律的实现。

 

       好了,基于以上几点假设,来说说均线对股价的支撑与压力:

       1、比如一支股票在上涨过程中,上涨过多,一部分投资者就怂了(物极必反),选择获利了结,而主力可能觉得搭便车的人太多了,要洗一洗,此时股价就会出现回调;

       2、回调到均线附近,人们的心理作用开始发生作用了了,人们觉得均线是有支撑作用的,于是会选择在均线附近买入以期反弹;

       3、股价若在均线处得到支撑,人们的心理作用获得正反馈,继续买入,股价反弹;

       4、股价若跌破均线,一部分人恐慌出逃,人们期待在下个均线处得到支撑,而原来的均线则成为压力位,一部分是因为反弹到该位置后有些解套盘或低位买进的获利盘跑出,另一部分则是心理上的压力位让人觉得此处很难突破。

       5、这也是为什么人们特别看重整数关口,另外平时盘中看盘口的话也会发现,整数位的价位(比如15.00啊,26.00啊这种)委买/委卖都会比别的位置多出很多。

 

       至于均线的设置,个人认为主要看两点:一个是期限目标,这支股我是打算做短期中期还是长期?另一个是看均线的支撑,股价每次回调都主要得到了哪根均线的支撑,那么基本上大家的“心理位置”也就在此处。

 

       散户思维,仅供参考,欢迎赏脸轻喷。

 

       cocopuff:

有时间,努力回答一下。

       问题是均线由股价牵引而生,为何又支撑或压制股价。

       这个问题的关键在于正确理解均线。

       均线是由不同周期的平均价格点连线形成,也就是说只有两个变量,时间和价格。

       均线是由时间和价格这两个变量产生,所以按照答主表述方式应该是随着时间和股票价格变化形成了均线。

       下一点:均线为何会支撑(压制)股价。

       其实支撑(压制)这种说法不是很全面,甚至是错误的。可能在统计多种均线(多种日线周线月线年线)位于某个价格反弹或回调位置上(都算作均线支撑成功)的成功率会高些,而在普遍情况(统一均线某类股票)统计或者单类均线(某类股票)统计下这种“支撑”的说法成功率实在太低。

 

       所以我的观点是:均线支撑这种说法在普遍统计中根本站不住脚(比如股价达到某均线会支撑会有压力,均线收拢处价格发生什么变化对后市有何巨大影响等),无法作为单一或权重较高的推断依据。但是均线作为时间和价格形成的比较直观的一个数据表达方式,在认同时空价量的技术研究中可以作为一个变量成为假设和验证的重要参考。

 

       以上希望对研究者有帮助。

 

       涵帆:

1、是因为技术学派对该点位的关注所造成的。因为均线反应的是周期内市场的持有成本。

 

2、是因为多数投资者的心理所决定的。人的心里预期转化为行动就体现在走势上,最后也就体现在均线上。

 

简单说,当大部分人相信它能支撑或压力,它就起到支撑或压力作用啦。

 

对任何指标的讨论,都不能离开系统、量化,均线也一样。离开量化系统孤立刻板的讨论均线,并应用到实践中去,由于主观影响这一不利因素的必然存在,结果只有一个——亏损!

 

均线和其他指标一样,他的应用只是系统的一部分。单独的讨论均线无异于盲人摸象。

 

均线可以作为开平仓的参考,但操作远非只是开平仓那么简单,开平仓绝非操作的全部。犹如掷硬币也要加上时间和空间的点才有意义。指标没有好坏,犹如有意义的掷硬币,只要是有意义的,并有系统控制,一贯的执行,照样可以盈利。

 

面包片掉到地上,两面先着地的几率各占百分之五十,但加上附加条件,如一面抹上果酱,抹果酱的一面先着地的几率就大些。当然和抹的厚度重量关系相当大。

 

用指标用均线犹如抹果酱。


回答2:

历史复盘均线参数可以参考我们文章的参数。不过仅限于英镑,其他品种可以在我们的参数的基础上做微调。

[如何应用均线?]

引用地址:http://www.nanfeigu.com/20190527/14093.html

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